主讲人：北京大学汇丰商学院 彭献华教授

时间：2022年03月24日16:00–17:00

腾讯会议号：292-494-826

会议链接：https://meeting.tencent.com/dm/JTsQCphghbAZ

内容摘要： 

We propose a machine learning algorithm for solving stochastic control problems based on deep neural network representation of the policy functions. The algorithm has three features: (1) It can solve high dimensional and time-inhomogeneous stochastic control problems. (2) It has monotonicity of performance improvement in each iteration, leading to good convergence properties. (3) It does not rely on the Bellman equation. The application of the algorithm to various economics problems demonstrates the effectiveness of the algorithm. This is a joint work with Steven Kou at Boston University.

主讲人简介:

主讲人彭献华现任职于北京大学汇丰商学院，是北京大学长聘副教授，博士生导师（金融工程专业），同时担任北京大学跨学科博士生导师（电子信息专业）。彭献华的主要研究领域为金融工程，金融科技，量化交易和投资，机器学习，金融监管，风险管理等。其论文发表在Management Science, Operations Research, 和Mathematics of Operations Research等顶尖学术期刊。彭献华分别于2000年和2003年从北京大学数学学院信息与计算科学系获得信息科学学士和应用数学硕士，于2009年从哥伦比亚大学工业工程与运筹学系获得运筹学（金融工程方向）博士。他于2010年至2017年在香港科技大学数学系任助理教授。